Définition L’autocorrélation (ou l’autocovariance) d’une série fait référence au fait que dans une série temporelle ou spatiale, la mesure d’un phénomène à un instant t peut être corrélée aux mesures précédentes (au temps t − 1, t − 2, t − 3, etc.) ou aux mesures suivantes (à t + 1, t + 2, t + 3, …). Une série autocorrélée est ainsi corrélée à elle-même, avec un décalage (lag) donné. Voici la définition mathématiques de l’autocovariance et de l’autocorrélation pour une.. Read More
Graphes pour la visualisation de réseaux
Réseaux et graphes: pour quoi faire? Un graphe est un ensemble de points (ou sommets, ou noeuds, ou vertices en anglais) qui peuvent être reliés deux à deux à deux par un ou plusieurs liens (ou arêtes, ou arcs, ou edges en anglais). Voilà une définition on ne peut plus générale (et donc une méthode on ne peut plus généraliste!!). On peut en effet représenter par un graphe un grand.. Read More
Détection automatique de ruptures dans un signal: package changepoint
Si vous travaillez sur des séries (temporelles, ou spatiales) alors ce qui suit pourrait vous intéresser. Comment faire, en effet, pour décrire et analyser des séries telles que celles-ci: Il y a évidemment des manières très différentes de procéder pour analyser ce type de signal. L’une des plus « intuitives » consiste à découper la série en segments « homogènes ». Cette notion d’homogénéité peut recouvrir, par exemple, une homogénéité en moyenne, ou une.. Read More
Test des contrastes de Scheffé
Le test de Scheffé est un test qu’on applique souvent après une ANOVA: on parle de test post-hoc (au même titre, par exemple, qu’un test de Tukey). En effet, l’ANOVA à 1 facteur permet de mettre en évidence (le cas échéant) le fait qu’au moins un groupe a une moyenne différente des autres. Si on a affaire à 3 groupes ou plus, une question se pose alors: quels sont les.. Read More