Définition L’autocorrélation (ou l’autocovariance) d’une série fait référence au fait que dans une série temporelle ou spatiale, la mesure d’un phénomène à un instant t peut être corrélée aux mesures précédentes (au temps t − 1, t − 2, t − 3, etc.) ou aux mesures suivantes (à t + 1, t + 2, t + 3, …). Une série autocorrélée est ainsi corrélée à elle-même, avec un décalage (lag) donné. Voici la définition mathématiques de l’autocovariance et de l’autocorrélation pour une.. Read More