Emmanuel Jacob's Web Page
Stochastic Processes (M1 S2) : 2022-2024
partiel Solutions
exam Solutions
Intégration et Probabilités (L3 S2) : 2021-2024
2022-2023
partiel Solutions
exam Solutions
2021-2022
partiel Solutions
exam Solutions
Stochastic Calculus (M2 S1) : 2016-2019
TD1
TD2
TD3
partial exam
exam
correction of the exam
partiel 2017-2018
examen 2017-2018
correction de l'examen 2017-2018
partial exam 2016-2017
exam 2016-2017
Stochastic Processes (M1 S2) : 2015-2019
2018-2019
TD1 Solutions
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TD3 Solutions
TD4 Solutions
TD5 Solutions
2017-2018
TD1 Solutions
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TD3 Solutions
TD4 Solutions
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TD9 Solutions
TD10 Solutions
TD11 Solutions
DM Solutions
partiel Solutions
exam
2013-2014
Cours d'intégration 2 - Probabilités (L3 deuxième semestre)
TD 1: Transformée de Fourier
TD 2: Transformée de Fourier (bis)
TD 3: Espace de probabilité
TD 4: Evénements, variables aléatoires, espérance
TD 5: Markov, Tchebychev et moments des variables aléatoires
TD 6: Indépendance
TD 7: Lois du 0-1
TD 8: Convergence de variables aléatoires
TD 9: Théorème central limite
DM 1
DM 2
Cours sur les martingales et les chaînes de Markov (M1 premier semestre)
TD 1: Premiers exemples de chaînes de Markov
TD 2: Classification des états
TD 3: Théorème de Perron-Frobenius
TD 4: Propriété de Markov
TD 5: Mesure invariante et récurrence/transience
TD 6: Chaînes de Markov, fin
TD 7: Martingales, introduction
TD 8: Martingales, jeux et Markov
TD 9: Martingales et temps d'atteinte
TD 10: Quelques applications des martingales
TD 11: Convergences L1, L2 et applications
2012-2013
Cours d'intégration 2 (L3 deuxième semestre)
TD 0: Convergence de fonctions mesurables
TD 1: Théorème de Fubini
TD 2: Convolution
TD 3: Dualité Lp Lq
TD 4: Changement de variable
TD 5: Dérivation au sens de Lebesgue
TD 6: Premier pot-pourri
TD 7: Transformée de Fourier
TD 8: Deuxième pot-pourri
TD 9: Théorie ergodique
TD 10: Théorie ergodique (bis)
TD 11: Révisions
Tous les TDS en un seul fichier.
Quelques corrections (des TD 8 et 9).
Cours de processus stochastiques (M2 premier semestre)
TD 1: Rappels sur les martingales
TD 2: Martingales en temps continu
TD 3: Construction du mouvement Brownien
TD 4: Propriétés du mouvement Brownien
TD 5: Intégration stochastique
TD 6: Equations différentiells stochastiques, théorie
TD 7: Quelques autres processus
TD 8: Equations différentiells stochastiques, pratique
2008-2011
Teaching assistant at Paris VI University
Tutorials in
LM364: Intégration 1
LM345: Probabilités et statistiques
LM201: Compléments d'analyse et d'algèbre 2
LM260: Fonctions de plusieurs variables, intégrales multiples
LM226: Combinatoire et graphes
Last update: September, 2023
